ปริมาณ ซื้อขาย กลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณการจัดอันดับตามกิจกรรมขององค์กรที่คาดการณ์ไว้เช่นการควบรวมหรือการควบรวมกิจการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือการยื่นล้มละลายนอกจากนี้ยังเรียกว่าการเก็งกำไรความเสี่ยงการซื้อขายคุ้มค่าแบบเรียลไทม์และการซื้อขายแบบทิศทางส่วนใหญ่วิธีการลงทุนเชิงปริมาณของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นหนึ่งในสองประเภทที่ ใช้ยุทธวิธีค่าสัมพัทธ์และกลยุทธ์ที่จะมีลักษณะเป็นทิศทางทั้งสองกลยุทธ์ใช้โมเดลคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เชิงสถิติกลยุทธ์ค่านิยมเชิงกลพยายามใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับการกำหนดราคาที่สามารถคาดเดาได้ซึ่งมักจะหมายถึงการคืนความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หลายอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างระยะสั้น - ลงวันที่อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังของสหรัฐเทียบกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มีระยะเวลายาวนานหรือความสัมพันธ์ในความผันผวนโดยนัยในสัญญาสิทธิเลือก 2 แบบกลยุทธ์ทางกลยุทธ์ในขณะเดียวกันมักเกิดจากแนวโน้มตามหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีแรงผลักดันขึ้นหรือลง การรักษาความปลอดภัยหรือชุดของ secur ตัวอย่างเช่นการพนันว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มีระยะยาวจะเพิ่มขึ้นหรือความผันผวนตามนัยนั้นจะลดลงตัวอย่างเช่นกลยุทธ์การเปรียบเทียบมูลค่าของ Value Relative Value ได้แก่ การวางเดิมพันสัมพัทธ์เช่นการซื้อสินทรัพย์หนึ่งรายการและการขายสินทรัพย์อื่นที่มีราคาใกล้เคียงกัน หลักทรัพย์ของสองประเทศที่แตกต่างกันหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่มีสองความยาวที่แตกต่างกันไปครบกําหนดหลักทรัพย์ vs ตราสารหนี้จำนองความแตกต่างในความผันผวนโดยนัยระหว่างสองราคาตราสารอนุพันธ์ราคาเอาท์พุต vs ราคาพันธบัตรสำหรับผู้ออกพันธบัตรองค์กรอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพันธบัตร vs เครดิตเริ่มต้น swap CDS spreads. รายการกลยุทธ์ Relative Value ที่มีศักยภาพยาวมากข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นมีสามกลยุทธ์ที่สำคัญมากและใช้ค่า Relative Value ที่ควรระวังอย่างไรก็ตาม Statistic Arbitrage จะเทรนด์ค่าเฉลี่ยของค่าของตะกร้าที่คล้ายกัน ของสินทรัพย์บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการค้าในอดีตหนึ่งรูปแบบทั่วไปของการถกเถียงทางสถิติ, หรือ Stat Arb trading เรียกว่า Equity Market Neutral Trading ในกลยุทธ์นี้จะมีตะกร้าสองตะกร้าหนึ่งอันเลือกหนึ่งตะกร้ายาวและตะกร้าสั้นหนึ่งอันโดยมีเป้าหมายให้น้ำหนักของทั้งสองตะกร้าออกจากกองทุนที่มียอดสุทธิสุทธิเป็นศูนย์ ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์ภาค ฯลฯ Stat Arb อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายดัชนีเทียบกับ ETF ที่ได้รับการจับคู่กันหรือดัชนีเทียบกับหุ้นของ บริษัท เดียวการซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพโดย บริษัท และการขายพร้อมกัน หุ้นสามัญของ บริษัท เดียวกันกับความคิดที่ว่าถ้าสต็อกของ บริษัท ที่ระบุลดลงกำไรจากตำแหน่งสั้นจะมากกว่าชดเชยการสูญเสียใด ๆ ในตำแหน่งพันธบัตรแปลงสภาพได้รับมูลค่าพันธบัตรแปลงสภาพเป็นตราสารหนี้คงที่ ในทำนองเดียวกันในการย้ายราคาใด ๆ ที่เพิ่มขึ้นของหุ้นสามัญกองทุนสามารถมีกำไรจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นขายหุ้นที่ราคาตลาดตามจำนวนที่ exce eds ความสูญเสียใด ๆ ในตำแหน่งสั้นของมันรายได้ที่มีอยู่อย่าง จำกัด การซื้อขายหลักทรัพย์ตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ที่พัฒนาแล้วเพื่อใช้ประโยชน์จากการรับรู้ความผิดปกติของอัตราดอกเบี้ยสัมพัทธ์อันดับความถนัดทางการเงินตำแหน่งตราสารหนี้สามารถใช้พันธบัตรรัฐบาลสัญญาอัตราดอกเบี้ยและสัญญาฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นที่นิยมในรูปแบบนี้ การค้าการเก็งกำไรรายได้คงที่เป็นพื้นฐานการค้าซึ่งในการขายซื้อตั๋วเงินคลังแบบฟิวเจอร์สและซื้อขายพันธบัตรที่สามารถส่งมอบที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่หนึ่งกำลังพิจารณาความแตกต่างระหว่างราคา spot ของพันธบัตรกับอนาคตที่มีการปรับปรุง ราคาซื้อขายล่วงหน้าของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการซื้อขายคู่ของสินทรัพย์ตามกลยุทธ์เชิงกลยุทธ์กลยุทธ์การซื้อขายแบบทิศทางในขณะที่มักจะสร้างแนวโน้มตามรูปแบบอื่น ๆ หรือเส้นทางที่แนะนำของโมเมนตัมขึ้นหรือลงสำหรับราคาการรักษาความปลอดภัยการซื้อขายทาง Directional มักจะ รวมเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคบางอย่างหรือการจัดทำแผนภูมิสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการทำนายชี้นำ การกำหนดราคาผ่านการศึกษาข้อมูลราคาและปริมาณข้อมูลในอดีตทิศทางที่มีการซื้อขายอาจเป็นตัวโมเมนตัมของตัวเองในราคาหุ้นหรือยูโรดอลลาร์สหรัฐหรือปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อราคาสินทรัพย์ของตัวเอง ตัวอย่างเช่นความผันผวนโดยนัยสำหรับตัวเลือกหรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรรัฐบาลการซื้อขายทางเทคนิคอาจรวมถึงการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รอบ ๆ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทางประวัติศาสตร์ของราคาการสนับสนุนและระดับความต้านทานและอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยปกติตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะไม่เป็น แต่เพียงผู้เดียวในการใช้กลยุทธ์การลงทุน Quantitative Hedge Fund Quant Hedge Fund ใช้ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลราคาและปริมาณข้อมูลในอดีตอีกนัยหนึ่ง Quantitative Hedge Funds ที่ใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Directional โดยทั่วไปมีกลยุทธ์เชิงปริมาณโดยรวมซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่า General Technical การวิเคราะห์นี้ไม่ได้เป็นการแนะนำว่าผู้ค้ารายวันอาจไม่สามารถทำได้ กำไรจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคในทางตรงกันข้ามหลายโมเมนตัมตามกลยุทธ์การค้าสามารถทำกำไรได้ดังนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของโมดูลการฝึกอบรมนี้อ้างอิงถึง Quant Hedge Fund กลยุทธ์การซื้อขายจะไม่รวมถึงกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเท่านั้นกลยุทธ์เชิงปริมาณอื่น ๆ การค้าเชิงปริมาณอื่น ๆ วิธีการที่ไม่สามารถจัดแบ่งได้ง่ายเช่นกลยุทธ์ค่าสัมพัทธ์หรือกลยุทธ์ทิศทางรวมถึงการเทรดดิ้งความถี่สูงซึ่งผู้ค้าพยายามใช้ประโยชน์จากความแตกต่างด้านราคาระหว่างหลายแพลตฟอร์มกับธุรกิจการค้าจำนวนมากตลอดทั้งวันกลยุทธ์ความผันผวนของการดำเนินธุรกิจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อมุ่งเน้น สร้างผลตอบแทนที่แน่นอนต่ำ แต่มีเสถียรภาพ LIBOR-plus เพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนสัญญาแบบไดนามิกเนื่องจากความผันผวนของหุ้นพันธบัตรและตลาดอื่น ๆ กลยุทธ์ความผันผวนที่มีการจัดการได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความไม่แน่นอนของทั้งสอง บริษัท เมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นและตลาดตราสารหนี้ Quantita คืออะไร tive กองทุน Hedge Fund ปริมาณสูงที่สุด Hedge Trading. Quantitative Trading คืออะไรการค้าเชิงปริมาณการซื้อขายเชิงปริมาณประกอบด้วยกลยุทธ์การซื้อขายบนพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงปริมาณซึ่งขึ้นอยู่กับการคำนวณทางคณิตศาสตร์และ crunching หมายเลขเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายเป็นปริมาณการซื้อขายโดยทั่วไปใช้โดยสถาบันการเงินและกองทุนป้องกันความเสี่ยง การทำธุรกรรมมักจะมีขนาดใหญ่และอาจเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ นับแสน ๆ อย่างไรก็ตามการซื้อขายเชิงปริมาณจะกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของนักลงทุนรายย่อย BREAKING DOWN การซื้อขายเชิงปริมาณราคาและปริมาณเป็นสองส่วน ข้อมูลการผลิตที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นปัจจัยหลักในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณ ได้แก่ การค้าแบบอัลกอริธึมการค้าแบบความถี่สูงและการเก็งกำไรทางสถิติเทคนิคเหล่านี้ลุกลามอย่างรวดเร็วและโดยปกติจะมีระยะเวลาการลงทุนในระยะสั้นผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากคุ้นเคยกับเครื่องมือเชิงปริมาณมากขึ้น เช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ oscillators การค้าเชิงปริมาณที่น่าอัศจรรย์เชิงลึกผู้ค้าที่ทำการศึกษาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่คณิตศาสตร์และความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับการตัดสินใจทางการค้าที่มีเหตุผลผู้ค้าที่ทำการศึกษาใช้เทคนิคการซื้อขายและสร้างแบบจำลองของการใช้คณิตศาสตร์ พวกเขาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้แบบจำลองกับข้อมูลการตลาดในอดีตแบบจำลองนี้ได้รับการตรวจสอบย้อนหลังและปรับให้ดีขึ้นหากผลลัพธ์ที่ได้รับความสำเร็จระบบจะถูกนำมาใช้งานในตลาดเรียลไทม์ด้วยเงินทุนที่แท้จริงวิธีที่ดีที่สุดในการอธิบายรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณ ใช้การเปรียบเทียบพิจารณารายงานสภาพอากาศที่นักอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่ามีโอกาสเกิดฝนตกได้ 90 ครั้งในขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงนักอุตุนิยมวิทยาได้รับข้อสรุป counterintuitive นี้โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศจากเซ็นเซอร์ทั่วทั้งบริเวณการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์จะแสดงรูปแบบเฉพาะในข้อมูล รูปแบบเหล่านี้จะถูกนำมาเปรียบเทียบกับ รูปแบบเดียวกันที่เปิดเผยในประวัติศาสตร์ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ backtesting และ 90 จาก 100 ครั้งผลที่ได้คือฝนแล้วนักอุตุนิยมวิทยาสามารถวาดข้อสรุปด้วยความมั่นใจจึงคาดการณ์ 90 เชิงปริมาณ traders ใช้นี้กระบวนการเดียวกันกับตลาดการเงินเพื่อทำการค้า decision. Advantages และ ข้อเสียของการซื้อขายเชิงปริมาณวัตถุประสงค์ของการซื้อขายคือการคำนวณความน่าจะเป็นที่ดีที่สุดในการดำเนินการค้าที่ทำกำไรได้ผู้ค้าทั่วไปสามารถตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในจำนวนที่ จำกัด ก่อนที่ปริมาณข้อมูลขาเข้าจะพังทลายกระบวนการตัดสินใจ การใช้เทคนิคการซื้อขายเชิงปริมาณจะช่วยเพิ่มขีด จำกัด นี้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบวิเคราะห์และตัดสินใจในการซื้อขายโดยอัตโนมัติอารมณ์ที่ออกมาเป็นปัญหาที่แพร่หลายมากที่สุดกับการค้าขายไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความโลภเมื่อการซื้อขายอารมณ์ทำให้ความคิดที่ยับยั้ง ซึ่งมักจะนำไปสู่การสูญเสียคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ไม่ได้มีอารมณ์ ดังนั้นการค้าเชิงปริมาณช่วยขจัดปัญหานี้การซื้อขายเชิงปริมาณจะมีปัญหาตลาดการเงินคือบางส่วนขององค์กรแบบไดนามิกมากที่สุดที่มีอยู่ดังนั้นรูปแบบการซื้อขายเชิงปริมาณจะต้องเป็นแบบไดนามิกที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องผู้ค้าเชิงปริมาณจำนวนมากพัฒนารูปแบบที่มีผลกำไรชั่วคราวสำหรับตลาด เงื่อนไขที่พวกเขาได้รับการพัฒนา แต่พวกเขาล้มเหลวในที่สุดเมื่อเงื่อนไขการตลาดเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สำคัญ - พวกเขาสำหรับคุณกลยุทธ์การลงทุนอย่างกว้างขวางได้พัฒนาเป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนมากกับการถือกำเนิดของคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ​​แต่รากกลยุทธ์กลับไปกว่า 70 ปีพวกเขา มักใช้โดยทีมที่มีการศึกษาสูงและใช้โมเดลที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเอาชนะตลาดได้แม้กระทั่งโปรแกรมแบบปิดที่ชั้นวางซึ่งเป็น plug-and-play สำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายรุ่น Quant จะทำงานได้ดีเมื่อกลับมาทดสอบอีกครั้ง การใช้งานจริงและอัตราความสำเร็จเป็นที่ถกเถียงกันในขณะที่พวกเขาดูเหมือนจะทำงานได้ดีในตลาดวัวเมื่อตลาด s ไปวุ่นวายกลยุทธ์ quant จะต้องมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับกลยุทธ์อื่น ๆ ประวัติหนึ่งในบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งของการศึกษาทฤษฎีเชิงปริมาณที่ใช้ในด้านการเงินเป็นโรเบิร์ตเมอร์ตันคุณสามารถจินตนาการวิธีการที่ยากและใช้เวลานานก่อนที่กระบวนการ การใช้คอมพิวเตอร์ทฤษฎีอื่น ๆ ในด้านการเงินยังมีวิวัฒนาการมาจากการศึกษาเชิงปริมาณครั้งแรกซึ่งรวมถึงพื้นฐานของการกระจายความหลากหลายของผลงานตามทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่การใช้ทั้งทางการเงินเชิงปริมาณและแคลคูลัสนำไปสู่เครื่องมือทั่วไปอื่น ๆ อีกมากมายรวมถึงเครื่องมือที่มีชื่อเสียง, สูตรการกำหนดราคา Black Scholes ซึ่งไม่เพียง แต่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกราคาและพัฒนากลยุทธ์ แต่ยังช่วยให้ตลาดสามารถตรวจสอบสภาพคล่องได้อีกด้วยเมื่อนำไปใช้กับการจัดการพอร์ตโฟลิโอเป้าหมายก็เหมือนกับกลยุทธ์การลงทุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าอัลฟาหรือส่วนที่เกิน ผลตอบแทน Quants เป็นนักพัฒนาที่เรียกว่าการเขียนแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเพื่อตรวจสอบโอกาสในการลงทุนมีหลาย mod els ออกมี quants ที่พัฒนาพวกเขาและอ้างว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหนึ่งในจุดขายที่ดีที่สุดของจุดขายที่ดีที่สุดคือรูปแบบและในที่สุดคอมพิวเตอร์ทำให้ตัดสินใจซื้อขายจริงไม่ใช่มนุษย์นี้มีแนวโน้มที่จะ ลบการตอบสนองทางอารมณ์ใด ๆ ที่บุคคลอาจประสบเมื่อซื้อหรือขายกลยุทธ์การลงทุนที่ได้รับการยอมรับในชุมชนการลงทุนและดำเนินการโดยกองทุนรวมกองทุนป้องกันความเสี่ยงและนักลงทุนสถาบันโดยทั่วไปแล้วจะใช้ชื่อว่าอัลฟาเจนเนอร์หรือ alpha gens ด้านหลังผ้าม่าน เช่นเดียวกับใน Wizard of Oz ใครบางคนอยู่เบื้องหลังม่านขับรถกระบวนการเช่นเดียวกับรูปแบบใด ๆ ก็เพียงเท่าที่มนุษย์พัฒนาโปรแกรมในขณะที่ไม่มีความต้องการเฉพาะสำหรับการเป็น Quant บริษัท ส่วนใหญ่ทำงานรุ่นควอนซ์รวม ทักษะของนักวิเคราะห์การลงทุนนักสถิติและนักเขียนโปรแกรมที่ทำรหัสกระบวนการนี้ลงในคอมพิวเตอร์เนื่องจากลักษณะที่ซับซ้อนของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเห็น creden tials เช่นองศาบัณฑิตศึกษาและ doctorates ในด้านการเงินเศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์และวิศวกรรมในอดีตสมาชิกในทีมเหล่านี้ทำงานในสำนักงานด้านหลัง แต่เป็นแบบจำลองควอนตัมกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นสำนักงานกลับถูกย้ายไปที่สำนักงานด้านหน้าข้อดีของกลยุทธ์ควอนท์ในขณะที่โดยรวม อัตราการประสบความสำเร็จเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เหตุผลที่กลยุทธ์เชิงปริมาณบางส่วนทำงานได้ก็คือพวกเขายึดตามระเบียบวินัยหากโมเดลถูกต้องวินัยจะช่วยให้กลยุทธ์ทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ความเร็วสูงเพื่อใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพในตลาดโดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ ขึ้นอยู่กับเพียงไม่กี่อัตราส่วนเช่นหนี้ PE เพื่อตราสารทุนและการเติบโตของรายได้หรือใช้ปัจจัยการผลิตหลายพันคนทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จสามารถรับแนวโน้มในช่วงเริ่มต้นของพวกเขาเป็นคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องเรียกใช้สถานการณ์เพื่อหาประสิทธิภาพไม่ได้มาก่อน คนอื่นทำแบบจำลองนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์กลุ่มการลงทุนจำนวนมากพร้อม ๆ กันซึ่งนักวิเคราะห์แบบเดิมอาจมองหา g ที่เพียงไม่กี่ครั้งกระบวนการคัดกรองสามารถอัตราจักรวาลตามระดับชั้นเช่น 1-5 หรือ AF ขึ้นอยู่กับรูปแบบนี้จะทำให้กระบวนการซื้อขายที่เกิดขึ้นจริงมากตรงไปตรงมาโดยการลงทุนในการลงทุนการจัดอันดับสูงและการขายคนที่ได้รับการจัดอันดับต่ำ รูปแบบ Quant ยังเปิดขึ้นรูปแบบของกลยุทธ์เช่นยาวสั้นและระยะสั้นกองทุนที่ประสบความสำเร็จระยะสั้นให้ตากระตือรือร้นในการควบคุมความเสี่ยงเนื่องจากลักษณะของรูปแบบของกลยุทธ์ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยจักรวาลหรือเกณฑ์มาตรฐานและภาคใช้และน้ำหนักอุตสาหกรรมในรูปแบบของตน นี้จะช่วยให้เงินในการควบคุมการกระจายการลงทุนในระดับหนึ่งโดยไม่สูญเสียรูปแบบของตัวเองเงิน Quant มักจะทำงานบนพื้นฐานค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเพราะพวกเขา don t ต้องเป็นนักวิเคราะห์แบบดั้งเดิมจำนวนมากและผู้จัดการผลงานที่จะเรียกใช้พวกเขาข้อเสียของกลยุทธ์ Quant มีเหตุผลว่าทำไม นักลงทุนจำนวนมากไม่เต็มกอดแนวคิดของการปล่อยให้กล่องดำทำงานการลงทุนของพวกเขาสำหรับทุกกองทุนที่ประสบความสำเร็จเงินออกมีเพียงเท่าที่ดูเหมือน จะไม่ประสบความสำเร็จ แต่สำหรับชื่อเสียง quants เมื่อพวกเขาล้มเหลวพวกเขาล้มเหลวครั้งใหญ่การจัดการทุนระยะยาวเป็นหนึ่งในที่มีชื่อเสียงที่สุดกองทุนป้องกันความเสี่ยงในขณะที่มันถูกดำเนินการโดยบางส่วนของผู้นำทางวิชาการที่ยอมรับมากที่สุดและสองรางวัลโนเบลอนุสรณ์ นักเศรษฐศาสตร์ของ Myron S Scholes และ Robert C Merton ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ทีมงานของพวกเขาสร้างผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยและดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนทุกประเภทพวกเขามีชื่อเสียงไม่เพียง แต่ใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิภาพ แต่ใช้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสร้างการเดิมพันที่ใช้ประโยชน์มหาศาล ทิศทางการตลาดลักษณะที่มีระเบียบวินัยของยุทธศาสตร์ของพวกเขาสร้างจุดอ่อนที่นำไปสู่การพังทลายของพวกเขาการบริหารจัดการทุนระยะยาวได้รับการชำระบัญชีและเลิกกิจการเมื่อต้นปี 2000 โมเดลดังกล่าวไม่รวมถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลรัสเซียอาจผิดนัดชำระหนี้บางส่วนได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งและปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ขยายโดย LTCM ความเสียหายที่สร้างขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการดำเนินการลงทุนอื่น ๆ ในระยะยาว Federal Reserve ได้เข้ามาช่วยเหลือและธนาคารอื่น ๆ และกองทุนรวมเพื่อการลงทุนได้สนับสนุน LTCM เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เงินจำนวนมากสามารถล้มเหลวได้เช่นเดียวกับ พวกเขาจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่อาจไม่รวมถึงเหตุการณ์ในอนาคตในขณะที่ทีมควอนตัมที่แข็งแกร่งจะได้รับอย่างต่อเนื่องเพิ่มแง่มุมใหม่ให้กับรูปแบบการทำนายเหตุการณ์ในอนาคตเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์อนาคตทุกครั้งเงิน Quant ยังสามารถกลายเป็นจมเมื่อเศรษฐกิจ และตลาดมีความผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยสัญญาณการซื้อและขายสามารถเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อให้มูลค่าการซื้อขายสูงสามารถสร้างคอมมิชชั่นและกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีได้ Quant funds อาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อมีการวางตลาดเป็นหลักฐานหรือมีพื้นฐานมาจากระยะสั้น กลยุทธ์การคาดเดาการชะลอตัวโดยใช้ตราสารอนุพันธ์และการรวมพลังอำนาจอาจเป็นอันตรายได้การเลี้ยวผิดอาจทำให้เกิดการระเบิดซึ่งมักจะทำให้ข่าวล้น กลยุทธ์การลงทุนได้พัฒนาจากกล่องดำกลับไปเป็นเครื่องมือการลงทุนหลักพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ความคิดที่ดีที่สุดในธุรกิจและคอมพิวเตอร์ที่เร็วที่สุดในการใช้ประโยชน์จากความไร้ประสิทธิผลและใช้ประโยชน์จากการใช้เดิมพันเพื่อสร้างการเดิมพันในตลาดพวกเขาสามารถประสบความสำเร็จได้มากถ้าแบบจำลองรวมทั้งหมด ปัจจัยด้านการลงทุนที่ถูกต้องและมีความว่องไวเพียงพอที่จะคาดการณ์เหตุการณ์ในตลาดที่ผิดปกติในทางตรงกันข้ามในขณะที่กองทุน Quant ได้รับการทดสอบอย่างเข้มงวดจนกว่าจะมีการทำงานจุดอ่อนของพวกเขาคือการพึ่งพาข้อมูลทางประวัติศาสตร์สำหรับความสำเร็จของพวกเขาขณะที่การลงทุนเชิงปริมาณมีอยู่ใน ตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงความบกพร่องและความเสี่ยงของตนเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงมันเป็นความคิดที่ดีในการรักษากลยุทธ์เชิงปริมาณเป็นรูปแบบการลงทุนและรวมกับกลยุทธ์แบบดั้งเดิมเพื่อให้เกิดความหลากหลายที่เหมาะสมจำนวนเงินสูงสุดของเงินสหรัฐอเมริกา สามารถยืมได้เพดานหนี้ได้ถูกสร้างขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติตราสารหนี้เสรีภาพครั้งที่ 2 อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ รัฐธรรมนูญได้ให้เงินทุนสนับสนุนที่ Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากเงินแห่งอื่น 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำที่รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งไม่ได้รับอนุญาต ธนาคารพาณิชย์จากการมีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nonfarm หมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาคที่ไม่แสวงหาผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของอินเดียรูปี INR สกุลเงินของอินเดีย จาก 1